17  선물·옵션

국내 지수선물·옵션과 해외 파생. 계약 핸들(그 종목을 조회·주문하는 객체)은 코드로 만듭니다.

17.1 국내

futures = kis.domestic.futures("101W09")  # 지수선물 계약 핸들

futures.quote()                           # 현재가
futures.underlying_quote()                # 선물 + 기초지수 나란히 (베이시스 판단)
futures.expected_execution_trend()        # 예상체결 요약·추이
futures.order_book()                      # 호가

option = kis.domestic.option("201W09")    # 지수옵션 계약 핸들
option.quote()

전광판·만기:

kis.domestic.option_expiries()       # 상장된 옵션 만기월 목록
kis.domestic.option_board("202409")  # 한 만기의 콜/풋 전광판 (행사가별 시세·그릭스)
kis.domestic.option_board_futures()  # 전광판 하단 선물 계약별 시세

17.2 해외

futures = kis.overseas.futures("ESZ25")                          # 해외 선물 (E-mini S&P 2025.12 = 시리즈코드)

futures.quote()                                                  # 현재가
futures.detail()                                                 # 계약 명세

kis.overseas.futures_details(["ESZ25", "NQZ25"])            # 여러 계약 명세 (최대 32)
kis.overseas.futures_open_interest("ES", as_of="20240628")  # CFTC 미결제약정
kis.overseas.derivatives_market_hours()                     # 상품군별 장운영시간

17.3 계좌·잔고 (파생)

국내파생(03) 세션에서 kis.account 는 파생 계좌 뷰를 돌려줍니다. 금액·수량은 원화입니다.

account = kis.account        # 03 세션

balance = account.balance()  # 잔고 (보유내역 + 예수금·증거금·손익 요약, 모의 지원)
print(balance.total_deposit, balance.orderable_cash, balance.total_unrealized_pnl)

for position in balance.positions:
    print(f"{position.name:12s} {position.side} {position.quantity}  평가손익 {position.unrealized_pnl:>12,}")

for order in account.open_orders():  # 미체결(정정·취소 가능) 주문 -- 모의 지원
    print(order.order_id, order.symbol, order.side, order.unfilled_quantity, order.order_price)

open_orders() 는 브로커 측 미체결 목록이라 세션의 client_order_id 대신 거래소 주문번호 (order_id)로 옵니다(앱 재시작 등으로 로컬 주문 기록(중복 방지용 dedup store)이 사라졌을 때 서버측 미체결 확인용). order_date 생략 시 오늘(KST), side("all"/"buy"/"sell")·symbol 로 좁힐 수 있습니다.

balance() 의 DerivativeBalance 주요 필드:

필드	뜻
total_deposit	총예수금액
deposit_cash	예수금현금
total_margin	증거금총액
orderable_cash · orderable_total	주문가능현금 · 주문가능총액
total_unrealized_pnl · total_realized_pnl	평가손익합계 · 매매손익합계
futures_unrealized_pnl · options_unrealized_pnl	선물 · 옵션 평가손익
account_value	추정예탁자산금액
positions	보유내역(DerivativePosition 목록)

DerivativePosition 은 종목 식별과 종목별 손익을 담습니다:

필드	뜻
symbol · isin	단축상품번호 · 표준상품번호
name · side	상품명 · 매도매수구분
quantity · liquidatable_quantity	잔고수량 · 청산가능수량
average_price · settlement_price	체결평균단가 · 정산단가
market_value · unrealized_pnl	평가금액 · 평가손익

나머지 조회는 실전투자 전용입니다.

account.deposit()                      # 총자산현황 (DerivativeDeposit)
account.valuation_pl()                 # 잔고평가손익 (종목별 평가/매매 손익)
account.settlement_pl(base_date="20240628")   # 잔고정산손익
account.base_date_fills(order_date="20240628")  # 기준일 체결내역 (start_time/end_time 로 시각 구간)
account.commissions(start="20240101", end="20240630")  # 기간약정수수료 일별

주문가능수량은 계약 핸들에서 봅니다. side 는 "buy"/"sell", limit_price 를 주면 지정가 기준·없으면 시장가 기준입니다.

futures = kis.domestic.futures("101W09")

futures.orderable("buy", limit_price=340.0)   # 주간 (모의 지원)
futures.night_orderable("buy")                # 야간장(EUREX 연계, 실전투자 전용)

orderable() 의 DerivativeOrderable: orderable_quantity(주문가능수량), total_quantity(총가능수량), liquidatable_quantity(청산가능수량), base_index(기준지수).

증거금율 표는 계약이 아니라 시장 값이라 네임스페이스에 있습니다(실전투자 전용).

kis.domestic.derivative_margin_rates("20240628")                  # 전체 기초자산
kis.domestic.derivative_margin_rates("20240628", underlying_id="101")  # 한 기초자산

DerivativeMarginRate: underlying_id·underlying_name·underlying_price(기초자산), brokerage_margin_rate·trading_margin_rate(위탁·거래 증거금율), trading_multiplier(거래승수), futures_margin_per_contract(계약당 선물증거금).

타입화하지 않은 벤더 필드는 각 결과의 _raw 로 접근합니다.